#гэп

Еще один грубый подсчет поконтрактно для RI (фРТС): По вертикальной оси отношение волатильности выходного гэпа к волатильности одной минуты, которые приведены друг другу через sqrt(dT). К этому можно относиться двояко: 1. Время на выходных течет в 3-4 раза медленнее, чем в торговое время.

Сегодня рынок нефти открылся с большим ГЭПом (разрывом). ГЭП ГЭПу рознь и чтобы знать чего от него ожидать, нужно определиться с каким разрывом мы имеем дело. По классификации Джона Мерфи разрывы подразделяются на четыре типа.  Простой или общий ГЭП - появляется на спокойных рынках внутри